Hier präsentierte ich meinen Vortrag zur Finanzmathematik über das “Binomialverfahren”. Es ist ein Verfahren zur numerischen Lösung des Black-Scholes Modells und berechnet den fairen Optionspreis beim (europäischen) Call bzw. Put. Die Methode läßt sich übrigens auch als Diskretisierung mittels finiter Differenzen auffassen, siehe “On the Relation Between Binomial and Trinomial Option Pricing Models” von Mark Rubinstein.
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